Theo thống kê thì hơn 90% các nhà giao dịch bị thua lỗ và mất tiền trên thị trường (theo CafeF.vn).
Mình đây là con số thống kê thật và có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả đa số trader thua lỗ như vậy.
Trong đó có một nguyên nhân mình nhận ra và đó cũng là kinh nghiệm của mình: “Chúng ta quá hấp tấp giao dịch ngay với tài khoản thật luôn mà không tiến hành kiểm tra hiệu quả của phương pháp trong dữ liệu quá khứ (hay còn gọi là backtest)”.
Nên chúng ta sẽ không am hiểu tường tận được phương pháp giao dịch của mình và dẫn tới thua lỗ là điều tất yếu.
Mình đã toàn thua lỗ rất nhiều cho tới khi mình bỏ cả hàng trăm giờ ra ngồi backtest lại phương pháp và hệ thống giao dịch của mình, khi đó mình đã không còn thua lỗ trên thị trường thực tế.
Sau đây là những kinh nghiệm mình rút ra được khi tiến hành backtest hệ thống giao dịch của bản thân:
1. Kiểm tra tính hiệu quả của phương pháp
Phương pháp giao dịch bạn đang sử dụng đến từ việc chúng ta học chúng từ người khác hoặc trong lúc bạn nghiên cứu bạn phát minh ra một phương pháp giao dịch cho chính bạn.
Dù là phương pháp giao dịch của bạn đến từ đâu thì chúng ta phải tiến hành kiểm tra tính hiệu quả của nó đối với dữ liệu quá khứ và trên sản phẩm bạn đang giao dịch.
Vì mỗi sản phẩm sẽ có đặc tính khác nhau nên bạn phải kiểm tra phương pháp đó trên sản phẩm bạn đang giao dịch và khung thời gian bạn giao dịch nữa.
Vì khi bạn thay đổi một thông số thì tính hiệu quả của phương pháp và tâm lý của bạn cũng sẽ thay đổi theo.
Ví dụ bạn có thể áp dụng phương pháp 2 đường MA 21 và 5 cắt nhau để vô lệnh cho cặp tiền forex EURUSD; nhưng bạn trade khung M1 sẽ cho ra kết quả khác với khung H1.
2. Rèn luyện kỹ năng vào lệnh
Bạn đã có một phương pháp giao dịch tốt, việc tiếp theo là rèn luyện nó.
Hãy biến nó thành một cỗ máy giúp bạn kiếm tiền, và để vận hành cổ máy đó kiếm tiền một cách hiệu quả, bạn phải thuần thục nó.
Và muốn thuần thục thì chỉ có một cách là tập luyện phương pháp giao dịch đó cả trăm, cả ngàn lần.
Khi bạn luyện tập phương pháp với dữ liệu quá khứ, bạn sẽ thấy thêm được nhiều vấn đề về phương pháp giao dịch của mình.
Từ đó bạn sẽ tối ưu phương pháp giao dịch của bạn theo một phong cách riêng của bạn để đạt hiệu quả cao nhất.
3. Thống kê được WR và RR của phương pháp giao dịch
WR (win rate) và RR (risk reward) là hai thông số quan trọng trong trading, quyết định bạn có kiếm được tiền từ thị trường hay không. Mình sẽ có bài viết phân tích 2 chỉ số này riêng nhé.
Khi bạn backtest đủ thời gian thì bạn sẽ có được 2 thông số trên để kiểm định tính hiệu quả của phương pháp giao dịch bạn đang theo đuổi.
Từ đó bạn sẽ tự tin hơn với phương pháp giao dịch của mình.
Khi có con số thống kê rõ ràng bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều 😉
4. Kiểm tra được sự sụt giảm tài khoản tối đa
Khi bạn backtest hệ thống giao dịch có thêm một thông số quan trọng khác đó là chuổi các lệnh thua liên tiếp. Ví dụ tuỳ điều kiện thị trường thì phương pháp đó có thể thua 5 lệnh liên tiếp, 8 lệnh liên tiếp…
Khi đó tài khoản của bạn sẽ bị sụt giảm và bạn sẽ biết được % tối đa tài khoản mất đi.
Đây là một thông số rất quan trọng để bạn vững tin vào phương pháp, giúp bạn vượt qua được những lúc thị trường không như ý hoặc giai đoạn khủng hoảng của thị trường.
5. Thống kê được tỷ suất lợi nhuận
Bạn sẽ thống kê được phương pháp đó trong một khoảng thời gian sẽ có lợi nhuận (hoặc giảm ^^) bao nhiêu %.
Ví dụ bạn có tài khoản 10k$ và bạn cần 5%-10% lợi nhuận hàng tháng (tức 500$-1k$) để sinh hoạt thì khi bạn backtest bạn sẽ có thông số này.
Bạn sẽ thống kê được khoảng thời gian nào đó thì phương pháp này đạt được bao nhiêu %.
Từ đó sẽ giúp bạn có cái nhìn dài hạn hơn cho việc trading, không còn muốn vô thị trường rồi x2, x5, x10 trong thời gian ngắn nữa.
Qua thông số trên, chúng ta có thể dự đoán được hiệu quả khi trade thực tế (vì thực tế sẽ có thêm yếu tố tâm lý tác động).
6. Thống kê được số lệnh theo khung thời gian bạn giao dịch.
Nhiều trader mới (trong đó có mình 😗) khi theo dõi biểu đồ luôn muốn có nhiều điểm vào lệnh để tham gia thị trường.
Điều này dẫn tới việc bạn nóng vội, không đợi đúng tín hiệu của phương pháp đã vào lệnh làm tài khoản bị sụt giảm.
Việc bạn backtest sẽ giúp bạn thống kê được bao lâu bạn sẽ có lệnh theo đúng trading system từ đó bạn sẽ không hấp tấp tìm mọi lý do để vô lệnh từ đó mắc sai lầm.
Mình hiện đang trade cặp XAUUSD khung M1; nhưng có ngày mình không có lệnh nào. Hình minh hoạ trên là mình backtest cho thấy có ngày mình cũng không có lệnh nào hết.
Việc backtest đã giúp mình không cố gắng mỗi ngày phải có lệnh và mình kiên trì và kỷ luật hơn với phương pháp.
Giờ việc trade hàng ngày của mình là ngồi đợi thị trường chạy đúng theo hệ thống giao dịch thì mình vô lệnh, không có tín hiệu thì mình không vô, mình sẽ làm việc khác.
Đây là thông số mình chỉ ngộ ra được khi tiến hành backtest, trước khi backtest mình vô lệnh vô tội vạ, ngày nào cũng vô mấy lệnh bất chấp tín hiệu.
Vậy, nếu bạn đam mê công việc trading và muốn kiếm được tiền từ thị trường thì phải cố gắng di chuyển qua được 10% số ít trong thị trường.
Và để nằm trong số đó thì buộc bạn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để backtest hệ thống giao dịch của bản thân.
Công việc này ví như là bạn lái xe mô phỏng giống ngoài thực trước khi bạn tham gia giao thông chính thức vậy.
Bạn có thể thành thục cách sử dụng các bộ phận như chân thắng, chân ga, vô lăng, kiếng chiếu hậu… và sau đó, bạn tham gia chạy xe chính thức ngoài đường sẽ tránh được những mối nguy hiểm gây mất an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.
Và trong trading cũng vậy.
Mình đã biết backtest từ rất lâu rồi nhưng có một vấn đề ngăn cản bản thân mình backtest là đó là “sự lười biếng” và ảo tưởng mình đã rành phương pháp lắm rồi, backtest chi tốn thời gian.
Xong mình trade thực với tiền thật và tài khoản cứ giảm hoài 🥲
Cho tới lúc mình bắt đầu phải nghiêm túc với bản thân, ngồi xuống nhìn nhận thực tế hiện trạng và tiến hành backtest lại phương pháp.
Sau đó mình đã nhận thấy mình không biết nhiều về phương pháp như mình lầm tưởng.
Và mình cải thiệt và phát triển dần qua việc backtest phương pháp hàng ngày.
Mình đã dành thời gian hàng ngày từ 2-4 tiếng để backtest phương pháp mỗi ngày, và giờ nó như là một phần công việc hàng ngày.
Có thể bạn không tin chứ nếu bạn backtest một thời gian, bạn sẽ rất có cảm hứng với backtest và hễ khi có thời gian rảnh là bạn sẽ mở máy backtest (mình sẽ có một bài hướng dẫn cách mình backtest phương pháp).
Trở thành số đông mất tiền hay số ít kiếm được tiền – tuỳ thuộc vào bạn và sự cố gắng mỗi ngày của bạn.
Cố lên bạn nhé 🏃♂️
